Lo scopo di questo libro è fornire al lettore un solido background e una comprensione dei risultati e dei metodi di base della teoria della probabilità prima di accedere a corsi più avanzati. I primi sei capitoli si concentrano su alcune aree centrali di quella che potrebbe essere chiamata teoria pura della probabilità: variabili casuali multivariate, condizionamento, trasformate, variabili d'ordine, distribuzione normale multivariata e convergenza. Un capitolo finale è dedicato al processo di Poisson come mezzo sia per introdurre processi stocastici sia per applicare molte delle tecniche introdotte in precedenza nel testo. Si presuppone che gli studenti abbiano seguito un primo corso di probabilità, anche se non si presuppone alcuna conoscenza della teoria della misura. In tutto, la presentazione è approfondita e include molti esempi discussi in dettaglio. Pertanto, gli studenti che intendono effettuare ricerche più avanzate sulla teoria della probabilità trarranno beneficio da questa indagine ad ampio raggio sull'argomento che fornisce loro un assaggio dei numerosi tesori dell'argomento...
caricamento...
