Il settore finanziario è inondato da prodotti creditizi la cui performance economica è legata alla performance di alcuni portafogli sottostanti di strumenti a rischio di credito, come prestiti, obbligazioni, swap o titoli garantiti da attività. Gli istituti finanziari utilizzano continuamente questi prodotti per posizioni lunghe e corte su misura nei rischi di credito. Sulla base di un mercato in costante crescita, esiste una forte domanda di concetti e tecniche applicabili alla valutazione dei prodotti di credito strutturati. Scritto dal punto di vista dei professionisti che applicano concetti matematici a prodotti di credito strutturati, Structured Credit Portfolio Analysis, Baskets & CDO inizia con un breve riassunto sui concetti di base della modellazione del rischio di credito per poi passare rapidamente ad argomenti più avanzati come la modellazione e la valutazione di prodotti paniere, note legate al credito riferite a portafogli di credito, obbligazioni di debito collateralizzate e tranche di indici. Il testo è scritto in uno stile autonomo, quindi i lettori con una conoscenza di base della probabilità non avranno difficoltà a seguirlo. Inoltre, sono stati inclusi molti esempi e calcoli per mantenere la discussione vicina alle applicazioni aziendali. Sia i professionisti che gli accademici troveranno nel libro idee e strumenti che potranno utilizzare nel loro lavoro quotidiano.
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