Questo libro può essere considerato composto di due parti. Nei capitoli I-IV presentiamo quelli che consideriamo argomenti essenziali in un'introduzione alla teoria del controllo ottimo deterministico. Questo materiale è stato utilizzato dagli autori per corsi di livello universitario della durata di un semestre presso la Brown University e l'Università del Kentucky. Il problema più semplice del calcolo delle variazioni viene preso come punto di partenza nel capitolo I. I capitoli II, III e IV trattano delle condizioni necessarie per un ottimo, dei teoremi di esistenza e regolarità per i controlli ottimi e del metodo di programmazione dinamica. Il lettore principiante potrebbe trovare utile prima apprendere i principali risultati, i corollari e gli esempi. Questi tendono a trovarsi nelle parti precedenti di ogni capitolo. Abbiamo deliberatamente rinviato alcune difficili dimostrazioni tecniche alle parti successive di questi capitoli. Nella seconda parte del libro viene fornita un'introduzione al controllo ottimo stocastico per i processi di diffusione di Markov. La nostra trattazione segue il metodo della programmazione dinamica e dipende dall'intima relazione tra le equazioni differenziali parziali del secondo ordine di tipo parabolico e le equazioni differenziali stocastiche. Questo rapporto viene esaminato nel capitolo V, che può essere letto indipendentemente dai capitoli I-IV. Il capitolo VI si basa in gran parte sul lavoro degli autori sul controllo stocastico dal 1961. Comprende anche altri due argomenti importanti per le applicazioni, vale a dire la soluzione del regolatore lineare stocastico e il principio di separazione. ([fonte] )
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